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特集 プログラムトレードシミュレーション

プログラムトレードとは

プログラムトレードとはあらかじめ決められたルールに乗っ取り規則正しくトレードを行う様を言います。 プログラムという言葉が出てくるのでPCのプログラム言語でプログラミングをしなくてはいけないような雰囲気もありますが、そういう自前のプログラムの使用もあり、 証券会社や市販のツールを使うもよし、手段は探せばいろいろあります。 自分がロボットの用に決められたルールにしたがって黙々とトレードをしていくのもプログラムトレードの範囲に入るのかもしれませんね。 ...続きを見る

プログラムトレードの利点

人が自分の感性を頼りにトレードする様を「直感トレード」と呼ぶならば、「プログラムトレード」の方はルールがはっきりしている分、トレードに揺らぎが少なくなります。 直感トレードでは勝負師のようにカンを頼りに相場を張っていく訳ですが、それがうまく行くのかそれともダメなのかはやってみなくてはわかりません。 プログラムトレードではトレードルールを決めて実行するわけですが、そのルールは過去のデータにも当てはめることができます。 過去のデータを使ってトレードルールを当てはめて ...続きを見る

トレードルールとは

トレードルールとはプログラムトレードを行うときに、トレードを支えるための指針となるものです。 例えば本サイトでは例として以下のようなトレードルールを試していきます。 売りポジションを建てて翌日中にポジションクローズしてしまう短期な取引を想定しています。 まず前日の高値、安値を用いて平均を求めて小数点第一位になるように第二位を切り捨てます。 これを前日平均とします。 次にこの前日平均に特定の増分を足して前日平均プラスとします。 前日高値と前日平均プラスのどちらか高い値を ...続きを見る

プログラムトレードシミュレーションとは

プログラムトレードのロジックをいきなり実戦で使用するのではなく仮設が正しいのか実験をしていく試みを 本サイトではプログラムトレードシミュレーションという呼び方をしたいと思います。 いきなりFX会社と契約してトレードを開始してもおもしろいのかもしれませんが、子供の「お買い物ごっこ」のように 想像の中でマネーを運用するのも一つの楽しみになるのではないでしょうか。 シミュレーションの中だけなら実際の損を被ることもなく、もちろんリアルなマネーを還元させていくことは ...続きを見る

バックテストとは

バックテストとはプログラムトレードの為に決めたトレードルールを過去のデータ等を用いて分析して有用性をテストするものです。 証券会社ではプログラムトレードと共にバックテストの機能を提供しているところがあります。 まずはそういうサービスを利用することは敷居が低いのでチャレンジしやすいでしょう。 証券会社や情報サイトの為替情報を取り込んで自分で分析する事もできます。 1つ1つ目で追っていって判定していくローテクな方法もアリですが、ここは何かソフトの力を借りて一気に大量データを ...続きを見る

現実のトレードと今回のシミュレーションの差

まず前提としてこのシミュレーションは、分析シミュレーションを至高の楽しみとする管理者の趣味としての研究結果をまとめたものですので FXの実際の取引を推奨するものではありません。 その点をご理解していただいた上で現実のトレードとシミュレーションとの差をまとめておきます。 金利や選択したFX会社によるコストの違いなどの変動的要素はシミュレーションの計算には入れておりません。 具体的には以下のような内容が違ってきます。 取引の際に ...続きを見る

APIとは

WEBの世界においてAPIという仕組みはデータを持っている側がネット上にそのデータを公開して利用して もらえるようにするサービスです。 APIはXML形式などでデータ受信します。 XMLはブラウザーでも閲覧できますので、リクエストがブラウザーから可能ならばうまくリクエスト文をURLに書いて送信すれば閲覧ができす。 しかしこれでは普通のホームページとあまり変わりがありません。 最新の情報を表示続けるなら更新ボタンを押しつづけることになるでしょう。 XML情報をプログラムや ...続きを見る

APIを利用したトレードシステム

もちろんホームページなどを通じて普通にデータはネット上で流通している訳ですが、そのデータは 分離の難しいものになってしまっています。 たとえばエクセルでホームページのデータを取り込んで加工したい時に、ホームページのデータが表形式なら ドラッグコピーしてエクセルに貼り付けなければいけません。 ドラッグコピーしてエクセルに簡単に取り込めるじゃないかと思うかもしれませんが、例えばFXにおいて 為替情報を手でコピーして処理しているとリアルタイムには処理出来ませんよね。 エクセルの ...続きを見る


プログラムトレードシミュレーションの例

為替データを利用してトレードルールによる取引過程をシミュレーションしていきます。
毎日の為替変動の中でプログラムにエントリー値はどうするか、ポジションを建てる事は出来たか、ポジションクローズはどんな条件で出来たか、収益はどうなったかを判断させます。
これにより一日一日のトレードシミュレーションの様子がわかってきます。
具体的な内容は以下のようになります。

2010年某日

米ドル/円 プラス5日 新しい売りポジション 高値、安値共に値が上がり上昇トレンド

終わってみれば0.62円分、始値に対して終値は下落した。

高値は始値のプラス0.53円とそこそこの伸びを見せた。

下げは大きく安値は始値のマイナス0.96円となった。

終値は安値から0.34円分しか上がらず、高値とは1.15円差と開いた。

前日と比べると上昇トレンドでレンジが一段と高くなった。

この日は前日の売りポジションが成立したため、買い戻してポジションを決済するオペレーションを行う。

レンジの中で前日の売りポジションの値マイナス0.5円を下回ることがなかったので92.61円の終値でポジションクローズ。

結局、ポジションの清算で0.09円のプラスとなった。

これまでの収支は-0.18円となっている。

一日の変動幅は1.49円と大きかった。

前日の平均値に0.5円をプラスした93.2円と前日高値の93.4円を比較すると、前日高値の方が高いので93.4円が売りエントリー値となった。

この日は売りエントリー値に届いたので93.4円で新しい売りポジションを建てることができた。

このようなシミュレーションを続けていって収支的にトレードルールが最終的にどのような結果をもたらすのかを解き明かしていきます。
はたして有効なのかどうか。
有効ならばどのあたりまでパフォーマンスを見せてくれるのか。


ショートを基本としたプログラムトレードシミュレーション・ドキュメント

トレードルールをショートを基本としたものに設定してシミュレーションしていきます。
売りポジションを建てるためのエントリー値を設定し条件を満たせばポジションを建て、翌日にポジションクローズを行います
米ドル/円、ユーロ/円、英ポンド/円、スイスフラン/円、オーストラリアドル/円、カナダドル/円をそれぞれシミュレーションしています
2001~2010年の一日一日のトレードシミュレーションを行っていき、どのようなトレード内容で収益はどうなったかを見ていきます

 ショートを基本としたプログラムトレードシミュレーションを見る



ロングを基本としたプログラムトレードシミュレーション・ドキュメント

ロングのトレードルールで挑むシミュレーションです。
ショートとはまた逆の動きを狙うわけですからどのようなパフォーマンスの違いが出てくるのか楽しみです
買いポジションを建てるためのエントリー値を設定し条件を満たせばポジションを建て、翌日にポジションクローズを行います
こちらも同じように米ドル/円、ユーロ/円、英ポンド/円、スイスフラン/円、オーストラリアドル/円、カナダドル/円をそれぞれシミュレーションしています
2001~2010年の一日一日のトレードシミュレーションを行っていき、どのようなトレード内容で収益はどうなったかを見ていきます

 ロングを基本としたプログラムトレードシミュレーションを見る



両建てを基本としたプログラムトレードシミュレーション・ドキュメント

ロングもショートも建てる両建てをルールの基本としたシミュレーションです。
両建てというとロング、ショートどちらかのポジションを建てて、その後に予想とは反対の方へ相場が進んだときに、 ポジションを解消せずに保持したまま損失を弱めるために逆のポジションを建てることで両建てとなってしまうパターンが まず考えられるのですが、今回のルールでは損失を凍結する為の行為としてではなく、ロング、ショートそれぞれの利益追求ロジックが 同時に動くことで結果として両建てになる可能性のあるというものです。
ロングもショートもポジションを建てるためのエントリー値を設定し条件を満たせばポジションを建て、翌日にポジションクローズを行います
米ドル/円、ユーロ/円、英ポンド/円、スイスフラン/円、オーストラリアドル/円、カナダドル/円をそれぞれシミュレーションしています
2001~2010年の一日一日のトレードシミュレーションを行っていき、どのようなトレード内容で収益はどうなったかを見ていきます

 両建てを基本としたプログラムトレードシミュレーションを見る



 
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